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如果您收到了威胁短信，首先要保持冷静，不要惊慌失措。接下来可以采取以下措施。
1、保留证据：将威胁短信保存下来，包括文字、图片、语音等，作为日后报警或维权的证据。
2、确认身份：如果知道发送威胁短信的人的身份，可以尝试与其沟通，了解其意图并寻求解决方案，如果不确定身份，可以通过短信内容、号码归属地等信息进行核查。
3、报警处理：如果威胁内容严重，涉及到人身安全或财产安全等问题，应及时向当地公安机关报案，提供收到的威胁短信、相关证据以及您所了解的情况，让警方进行调查处理。
4、寻求帮助：如果您感到害怕或无助，可以向亲朋好友、社区组织、律师等寻求帮助和支持，他们可能会给您提供相关的建议和支持。
5、加强防范：无论是否报警，都要加强自身的安全防范意识，注意个人信息的保护，避免与陌生人随意交流个人信息，避免前往危险场所等。
面对威胁短信，要保持冷静，采取适当的措施保护自己的权益和安全，如果您感到无法应对，可以寻求帮助和支持。